Risikopfad definieren
Bevor ein Instrument ausgewählt wird, definieren wir, gegen was wir absichern. Der Risikopfad bestimmt die Lösung — nicht umgekehrt.
Investment Solutions
Defensive Overlays und Portfoliolösungen.
Resonanz Capital entwickelt und verwaltet maßgeschneiderte Portfoliolösungen: defensive Overlays, QIS-basiertes Risikomanagement, disziplinierte Umsetzung. Für Wealth Manager, Family Offices und institutionelle Investoren, die wissen, dass echter Schutz Struktur braucht.
Die meisten Portfolios sind nicht abgesichert. Sie wurden nur noch nicht getestet.
Wie schützen wir das Portfolio gegen plötzliche Schocks und schleichende Drawdowns — ohne dauerhaft auf Rendite zu verzichten?
Wie implementieren wir ein Absicherungsprogramm, das vor einem Investment Committee standhält?
Wie setzen wir QIS systematisch ein — mit der Governance und Prozesstransparenz, die unsere Institution erfordert?
Zwei Risikoprofile. Zwei Lösungen.
Plötzliche Verwerfungen erfordern Konvexitätsstrukturen, die unmittelbar reagieren. Anhaltende Drawdowns erfordern dynamische, richtungssensitive Strategien. Wir identifizieren den zutreffenden Risikopfad und entwickeln die Umsetzung entsprechend.
Konvexitätsstrukturen für Event- und Tail-Risk-Absicherung
Trend-following- und systematische Overlays für Drawdown-Resilienz
Kombinierte Frameworks für Portfolios mit beiden Risikoarten
QIS als Infrastruktur für diszipliniertes Risikomanagement.
Quantitative Investmentstrategien (QIS) bieten regelbasierte Logik, transparente Dokumentation und reproduzierbares Verhalten über Marktzyklen hinweg. Wir identifizieren, strukturieren und verwalten Exposures über mehrere Anbieter hinweg — für vorhersehbares Verhalten, wenn das Portfolio es am meisten braucht.
Open-architecture QIS selection across multiple providers — not a single-bank wrapper
Open-Architecture-QIS-Selektion über mehrere Anbieter. Kein Single-Bank-Wrapper.
Transparente Strategie-Logik, dokumentiert nach Investment-Committee-Standard
Skalierbare Kapazität mit täglicher Liquidität und definierten Ausführungsprotokollen
Im Ernstfall zählt nur, was funktioniert.
Wer unter Stress nicht handeln kann, hat keinen Plan — nur eine Absicht. Wir entwickeln Lösungen mit vorab vereinbarten Monetisierungs-Frameworks, klarer Governance und operativer Bereitschaft. Die Reaktion ist definiert, bevor es darauf ankommt.
Monetisierungs- und Rebalancing-Protokolle in jedem Programm verankert
Attribution nach Risiko- und Renditequellen, nicht nur nach Gesamt-Performance
Reporting von Beginn an auf Investment-Committee-Review ausgelegt
Unsere Insights
QIS in October: Equity Breadth Returned. Rates Reversed. Credit Weakened.
October reversed most of September’s strongest systematic themes. September had paid rates momentum and rates convexity as sovereign yields repriced sharply higher. In October, Rates Momentum fell 1.77% and Rates Long Volatility lost ...
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Volatility Targeting Can Synchronise the Selling
A large pool of money bought equities through 2026 for a reason that has little to do with company earnings or the economic outlook. Volatility-target funds add exposure when markets are calm, because their instruction is to hold risk ...
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When Risk Controls Make Diversification Conditional
In March 2026, several of the large multi-manager platforms lost money together as crowded macro positions came under pressure. In July a similar shock, the unwind of crowded technology positions, ran through the same industry but produced ...
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