Research und Selektions-Support
Hedgefonds, Liquid Alternatives und QIS. Unabhängig und mit offener Architektur.
Manager Selection
Fundiertes Manager-Research, eingebettet in einen Prozess, den Sie vertreten können.
Fünfzehn Jahre Erfahrung mit Alternative Investments. Ein systematisches Framework. Ein Netzwerk, das weit über den Verkaufsprospekt hinausgeht. Wir unterstützen Investoren bei der Identifikation, Bewertung und Überwachung alternativer Manager.
Einen Manager auszuwählen ist der einfachere Teil. Die Allocation im Zeitverlauf zu steuern — daran scheitern die meisten Prozesse.
Wie bauen wir einen Selektionsprozess, der Prüfungen standhält?
Wie unterscheiden wir echtes Können von Beta, das als Alpha erscheint?
Wie überwachen wir Allocations — und handeln, wenn es darauf ankommt?
Research-Infrastruktur, die Sie selbst nutzen können.
Ensemble, unsere proprietäre Research-Plattform, umfasst über 3.000 Hedgefonds, Absolute-Return-UCITS und QIS-Strategien — und verbindet quantitative und qualitative Analyse zu einem dokumentierten, belastbaren Research-Record.
Institutionelle Abdeckung von Hedgefonds, Liquid Alternatives und QIS auf einer Plattform
Qualitative und quantitative Analyse kombiniert: Strategiedesign, Faktor-Exposures, Portfolio-Fit
Reporting, Monitoring-Alerts und IC-fähige Dokumentation — integriert in den Workflow
Governance, die nicht mit der Entscheidung endet.
Ein Manager, der vor zwölf Monaten überzeugte, muss es heute nicht mehr tun. Style Drift, Personalwechsel und Faktorverschiebungen beeinflussen, ob eine Allocation noch ihren Platz verdient. Wir überwachen kontinuierlich. Wenn sich etwas verändert, sprechen wir es an — mit dokumentierter Evidenz.
Laufende Überprüfung mit definierten Monitoring-Kriterien und Eskalations-Triggern
Attribution über Risiko- und Ertragsquellen hinweg — nicht nur auf Basis der Headline-Performance
Liquidität, Gebühren und Mandats-Compliance — laufend verfolgt und klar dokumentiert
Wir veröffentlichen unser Denken. Das ist ein Teil des Prozesses.
Die Tiefe unserer Manager-Research zeigt sich in dem, was wir schreiben. Unser Insights-Programm behandelt die Strukturen, Schwachstellen und Gebührendynamiken alternativer Strategien — mit einer Detailtiefe, die sonst im Investment Committee bleibt. Es ist Teil unserer Arbeitsweise — und Teil dessen, was unsere Selektionsentscheidungen glaubwürdig macht.
Unser Research
ELTIF 2.0 Changed the Wrapper. It Didn't Change the Assets.
A semi-liquid wrapper does not make an illiquid asset liquid. It reschedules the illiquidity. Europe spent 2026 building the case for that sentence — rolling ELTIF 2.0 evergreen funds into wealth portfolios at the same moment the US ...
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QIS in July: When the Average Says Nothing, Look Underneath
July broke the pattern that had supported QIS through May and June. Carry stopped being the dominant return engine. Convexity finally earned its premium, but only selectively: in rates, not across hedging strategies as a whole. The ...
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Swap Spread Arbitrage, and the Quiet Reason It Keeps Coming Back
Swap spread arbitrage is not the basis trade. They get lumped together in every discussion of hedge fund leverage in Treasuries. They shouldn't be. Different bets, different risks, different reasons for existing. The numbers, from the ...
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