Risikopfad definieren
Bevor ein Instrument ausgewählt wird, definieren wir, gegen was wir absichern. Der Risikopfad bestimmt die Lösung — nicht umgekehrt.
Investment Solutions
Defensive Overlays und Portfoliolösungen.
Resonanz Capital entwickelt und verwaltet maßgeschneiderte Portfoliolösungen: defensive Overlays, QIS-basiertes Risikomanagement, disziplinierte Umsetzung. Für Wealth Manager, Family Offices und institutionelle Investoren, die wissen, dass echter Schutz Struktur braucht.
Die meisten Portfolios sind nicht abgesichert. Sie wurden nur noch nicht getestet.
Wie schützen wir das Portfolio gegen plötzliche Schocks und schleichende Drawdowns — ohne dauerhaft auf Rendite zu verzichten?
Wie implementieren wir ein Absicherungsprogramm, das vor einem Investment Committee standhält?
Wie setzen wir QIS systematisch ein — mit der Governance und Prozesstransparenz, die unsere Institution erfordert?
Zwei Risikoprofile. Zwei Lösungen.
Plötzliche Verwerfungen erfordern Konvexitätsstrukturen, die unmittelbar reagieren. Anhaltende Drawdowns erfordern dynamische, richtungssensitive Strategien. Wir identifizieren den zutreffenden Risikopfad und entwickeln die Umsetzung entsprechend.
Konvexitätsstrukturen für Event- und Tail-Risk-Absicherung
Trend-following- und systematische Overlays für Drawdown-Resilienz
Kombinierte Frameworks für Portfolios mit beiden Risikoarten
QIS als Infrastruktur für diszipliniertes Risikomanagement.
Quantitative Investmentstrategien (QIS) bieten regelbasierte Logik, transparente Dokumentation und reproduzierbares Verhalten über Marktzyklen hinweg. Wir identifizieren, strukturieren und verwalten Exposures über mehrere Anbieter hinweg — für vorhersehbares Verhalten, wenn das Portfolio es am meisten braucht.
Open-architecture QIS selection across multiple providers — not a single-bank wrapper
Open-Architecture-QIS-Selektion über mehrere Anbieter. Kein Single-Bank-Wrapper.
Transparente Strategie-Logik, dokumentiert nach Investment-Committee-Standard
Skalierbare Kapazität mit täglicher Liquidität und definierten Ausführungsprotokollen
Im Ernstfall zählt nur, was funktioniert.
Wer unter Stress nicht handeln kann, hat keinen Plan — nur eine Absicht. Wir entwickeln Lösungen mit vorab vereinbarten Monetisierungs-Frameworks, klarer Governance und operativer Bereitschaft. Die Reaktion ist definiert, bevor es darauf ankommt.
Monetisierungs- und Rebalancing-Protokolle in jedem Programm verankert
Attribution nach Risiko- und Renditequellen, nicht nur nach Gesamt-Performance
Reporting von Beginn an auf Investment-Committee-Review ausgelegt
Unsere Insights
The Hidden Price of Smooth Returns
The private-credit spread is real. Whether the illiquidity premium survives smoothed marks, fees and credit losses is a separate question, and for investors who cannot choose their exit date, the answer is less comfortable. Private-credit ...
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Term Premium Is Back, and It Changes the Price of Leverage
The ten-year Treasury touched about 5.3% at the end of September, its highest in nearly twenty years. The number worth your attention isn't the yield, though. It's what sits inside it. Any long yield splits into two parts. There's the ...
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September was not a conventional risk-off month. Growth remained resilient, AI-linked earnings held up and the Nasdaq advanced. At the same time, oil moved above $100, sovereign yields rose sharply and the dollar strengthened. For QIS, ...
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