Risikopfad definieren
Bevor ein Instrument ausgewählt wird, definieren wir, gegen was wir absichern. Der Risikopfad bestimmt die Lösung — nicht umgekehrt.
Investment Solutions
Defensive Overlays und Portfoliolösungen.
Resonanz Capital entwickelt und verwaltet maßgeschneiderte Portfoliolösungen: defensive Overlays, QIS-basiertes Risikomanagement, disziplinierte Umsetzung. Für Wealth Manager, Family Offices und institutionelle Investoren, die wissen, dass echter Schutz Struktur braucht.
Die meisten Portfolios sind nicht abgesichert. Sie wurden nur noch nicht getestet.
Wie schützen wir das Portfolio gegen plötzliche Schocks und schleichende Drawdowns — ohne dauerhaft auf Rendite zu verzichten?
Wie implementieren wir ein Absicherungsprogramm, das vor einem Investment Committee standhält?
Wie setzen wir QIS systematisch ein — mit der Governance und Prozesstransparenz, die unsere Institution erfordert?
Zwei Risikoprofile. Zwei Lösungen.
Plötzliche Verwerfungen erfordern Konvexitätsstrukturen, die unmittelbar reagieren. Anhaltende Drawdowns erfordern dynamische, richtungssensitive Strategien. Wir identifizieren den zutreffenden Risikopfad und entwickeln die Umsetzung entsprechend.
Konvexitätsstrukturen für Event- und Tail-Risk-Absicherung
Trend-following- und systematische Overlays für Drawdown-Resilienz
Kombinierte Frameworks für Portfolios mit beiden Risikoarten
QIS als Infrastruktur für diszipliniertes Risikomanagement.
Quantitative Investmentstrategien (QIS) bieten regelbasierte Logik, transparente Dokumentation und reproduzierbares Verhalten über Marktzyklen hinweg. Wir identifizieren, strukturieren und verwalten Exposures über mehrere Anbieter hinweg — für vorhersehbares Verhalten, wenn das Portfolio es am meisten braucht.
Open-architecture QIS selection across multiple providers — not a single-bank wrapper
Open-Architecture-QIS-Selektion über mehrere Anbieter. Kein Single-Bank-Wrapper.
Transparente Strategie-Logik, dokumentiert nach Investment-Committee-Standard
Skalierbare Kapazität mit täglicher Liquidität und definierten Ausführungsprotokollen
Im Ernstfall zählt nur, was funktioniert.
Wer unter Stress nicht handeln kann, hat keinen Plan — nur eine Absicht. Wir entwickeln Lösungen mit vorab vereinbarten Monetisierungs-Frameworks, klarer Governance und operativer Bereitschaft. Die Reaktion ist definiert, bevor es darauf ankommt.
Monetisierungs- und Rebalancing-Protokolle in jedem Programm verankert
Attribution nach Risiko- und Renditequellen, nicht nur nach Gesamt-Performance
Reporting von Beginn an auf Investment-Committee-Review ausgelegt
Unsere Insights
The ECB Is Asking the Right Question About UCITS Leverage. But Looking in the Wrong Place.
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May's QIS tape had a simple message, but it took three weeks to deliver it. Markets moved through a clean sequence: an AI-led equity rally early in the month, a sharp mid-month repricing in rates and inflation expectations, then a late ...
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The Momentum Signal Works. The Momentum Trade Is Crowded.
Momentum has not stopped working. What has changed is what happens when it starts to unwind. The strategy’s tail risk is now endogenous to the size of the systematic complex that runs it — and most portfolios are still priced on a ...
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