Risikopfad definieren
Bevor ein Instrument ausgewählt wird, definieren wir, gegen was wir absichern. Der Risikopfad bestimmt die Lösung — nicht umgekehrt.
Investment Solutions
Defensive Overlays und Portfoliolösungen.
Resonanz Capital entwickelt und verwaltet maßgeschneiderte Portfoliolösungen: defensive Overlays, QIS-basiertes Risikomanagement, disziplinierte Umsetzung. Für Wealth Manager, Family Offices und institutionelle Investoren, die wissen, dass echter Schutz Struktur braucht.
Die meisten Portfolios sind nicht abgesichert. Sie wurden nur noch nicht getestet.
Wie schützen wir das Portfolio gegen plötzliche Schocks und schleichende Drawdowns — ohne dauerhaft auf Rendite zu verzichten?
Wie implementieren wir ein Absicherungsprogramm, das vor einem Investment Committee standhält?
Wie setzen wir QIS systematisch ein — mit der Governance und Prozesstransparenz, die unsere Institution erfordert?
Zwei Risikoprofile. Zwei Lösungen.
Plötzliche Verwerfungen erfordern Konvexitätsstrukturen, die unmittelbar reagieren. Anhaltende Drawdowns erfordern dynamische, richtungssensitive Strategien. Wir identifizieren den zutreffenden Risikopfad und entwickeln die Umsetzung entsprechend.
Konvexitätsstrukturen für Event- und Tail-Risk-Absicherung
Trend-following- und systematische Overlays für Drawdown-Resilienz
Kombinierte Frameworks für Portfolios mit beiden Risikoarten
QIS als Infrastruktur für diszipliniertes Risikomanagement.
Quantitative Investmentstrategien (QIS) bieten regelbasierte Logik, transparente Dokumentation und reproduzierbares Verhalten über Marktzyklen hinweg. Wir identifizieren, strukturieren und verwalten Exposures über mehrere Anbieter hinweg — für vorhersehbares Verhalten, wenn das Portfolio es am meisten braucht.
Open-architecture QIS selection across multiple providers — not a single-bank wrapper
Open-Architecture-QIS-Selektion über mehrere Anbieter. Kein Single-Bank-Wrapper.
Transparente Strategie-Logik, dokumentiert nach Investment-Committee-Standard
Skalierbare Kapazität mit täglicher Liquidität und definierten Ausführungsprotokollen
Im Ernstfall zählt nur, was funktioniert.
Wer unter Stress nicht handeln kann, hat keinen Plan — nur eine Absicht. Wir entwickeln Lösungen mit vorab vereinbarten Monetisierungs-Frameworks, klarer Governance und operativer Bereitschaft. Die Reaktion ist definiert, bevor es darauf ankommt.
Monetisierungs- und Rebalancing-Protokolle in jedem Programm verankert
Attribution nach Risiko- und Renditequellen, nicht nur nach Gesamt-Performance
Reporting von Beginn an auf Investment-Committee-Review ausgelegt
Unsere Insights
QIS in August: Carry Rebuilt. Credit Led. Correlation Reversed.
August was constructive for QIS, but it was not a return to an uncomplicated risk-on regime. Equities recovered from July’s dislocation, AI-linked exposures regained momentum and credit spreads remained exceptionally firm. At the same ...
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What a QIS track record cannot tell you
Much of the track record you are shown for a QIS index is simulated. The useful question is not how the simulation performed. It is whether the simulation was measuring the same thing the live index measures. In one rulebook we read, it ...
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Decide the Role Before You Read the Track Record
Most reviews of a systematic convexity sleeve start with the strategies and work outward. That order is wrong. The constraints that decide the outcome nearly all follow from a question about role, and that question usually gets answered ...
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